Indicador de Risco Recompensa Ratio V2 Descrição do indicador:
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Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Risco / recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.
Se você estivesse preso em uma ilha deserta e de alguma forma tivesse acesso à Internet, a um computador e a eletricidade, e você pudesse ter apenas um artigo educacional de negociação Forex para ler, este seria o artigo que você gostaria de ter.
Um simples fato de negociação Forex é que é um jogo de probabilidades, os comerciantes que aprendem a ver e pensar sobre configurações de comércio em termos de risco de recompensa, são aqueles que geralmente acabam fazendo dinheiro consistente no mercado Forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionária, pois ter um senso mais aguçado para identificar configurações de negócios bem definidas no lugar certo e no tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o sucesso comercial. No entanto, é possível ganhar dinheiro consistente mesmo que suas habilidades de identificação de configuração comercial discricionária ainda não estejam totalmente maduras. O risco de recompensar os setups é o que dá a todos os investidores uma chance igual de ganhar dinheiro consistente, um entendimento completo do risco de recompensar e ver as configurações do trade em termos de risco possível para uma possível recompensa, é a coisa mais próxima do "graal" e é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para uma negociação consistentemente lucrativa, perdendo apenas para ter a quantidade adequada de autodisciplina e controle emocional.
• Desenhando níveis de risco / recompensa.
A primeira coisa que todos os operadores devem fazer ao identificar uma configuração de ação de preço, ou qualquer configuração de negociação, é calcular o risco que terão de assumir para dar à organização uma chance realista de trabalhar. Os comerciantes geralmente cometem um ou dois erros quando se trata de determinar o risco; eles ou definem a recompensa primeiro, o que é um erro nascido da ganância, ou eles colocam um stop loss na configuração que é muito próximo da entrada para dar ao trade uma chance de trabalhar fora.
Ao aprender a pensar em probabilidades e a ver o mercado em termos de risco de recompensa, é necessário calcular primeiro o risco em uma configuração de negociação e, em seguida, calcular a recompensa como um múltiplo do valor que você tem em risco. Concentrando-se primeiro no risco, em vez da recompensa, você está se tornando mais consciente do risco envolvido em cada configuração de negociação, em vez de ficar obcecado com o tamanho de uma recompensa que pode ganhar, como muitos traders fazem. Isso também o transformará em um "gerente de risco", em vez de um "negociador", os melhores operadores do mundo sabem que lucros comerciais consistentes vêm como resultado do gerenciamento eficaz de riscos, então considere-se um gerente de risco a partir de agora.
A próxima coisa a fazer depois de ter identificado uma configuração de comércio de alta qualidade e marcado o nível de risco em seu gráfico, é marcar os níveis de recompensa como múltiplos de seu risco. Você quer traçar uma linha em 1 vez o seu risco, 2 vezes o risco e 3 vezes o risco. Estes são os níveis de recompensa com os quais você se preocupará principalmente, caso opte por usar um stop móvel, você pode usar esses níveis de risco 1, 2 e 3 vezes para iniciar o processo de trailing, consulte a seção sobre "escalas" abaixo para obter mais.
Exemplos de como desenhar níveis de risco / recompensa:
Primeiro, identificamos uma configuração de negociação de ação de preço de alta qualidade, no gráfico abaixo, estamos olhando para o gráfico de 1 hora do EURUSD desta semana. Um sinal de venda de barra de 1hr de qualidade se formou em um nível confluente de resistência intradiária e na direção do momento de baixa no gráfico diário.
Em seguida, marcamos nosso nível de risco para essa configuração, neste caso, o risco é a distância da baixa à alta da barra de pinos, então colocamos um stop loss em 1,3656, um pip acima da alta, a entrada é uma pausa da baixa, então 1,3611 é o nosso nível de entrada, um pip abaixo da mínima. A distância total de risco para esta configuração é de 45 pips, iremos calcular 1 $ por pip para os exemplos deste artigo, portanto, nosso risco é de $ 45 e não de 45 pips. Como você pode negociar vários números de lotes por pip, seu risco real não é calculado em pips, mas em dólares, muitos traders cometem esse erro. Lembrar; sempre calcule seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. (Nós expandimos isso em nosso artigo de gerenciamento de dinheiro forex aqui)
Agora podemos usar essa medida de 45 pips para marcar nossos múltiplos de risco 1, 2 e 3 vezes. Como nosso risco (R) é de US $ 45, nosso múltiplo de 1R é de US $ 45, ou o múltiplo de 2R é de US $ 90, e nosso múltiplo de 3R é de US $ 135. Como a nossa distância de perda é de 45 pips, subtraímos os 1, 2 e 3 múltiplos de 45 do nosso ponto de entrada de 1.3611; Em seguida, obtemos os níveis marcados no gráfico abaixo. Esta configuração obviamente funcionou muito bem quando todos os três múltiplos de risco foram atingidos, para uma recompensa de 1 a 3. Vale a pena notar que as configurações de negociação nos períodos de tempo menores são mais prováveis de atingir múltiplos de maior risco já que seu stop loss normalmente mais apertado do que em um período de tempo maior. O comércio agora está pronto, é hora de deixar o mercado começar a funcionar.
No gráfico abaixo, estamos olhando o mercado de prata diária, podemos ver uma configuração de combinação de fakey pin bar de qualidade formada com o ímpeto de mercado dominante bullish. Nós primeiro marcamos nossa distância de risco que era 1,13; Em seguida, multiplicamos nosso risco (1,13) por 1, 2 e 3, para obter nossos níveis múltiplos de risco (R). Podemos vê-los desenhados no gráfico abaixo e também que essa configuração trouxe facilmente aos investidores um risco / recompensa de 1 a 3 antes de formar outra estratégia de barra de pinos muito boa que reduziu os preços. Este exemplo também calculou 1 $ por pip, ou por menor movimentação de preço incremental em prata, resultando em $ 113 arriscados.
Se você decidir que quer tentar executar uma configuração de comércio específica, convém usar uma estratégia de parada móvel com o auxílio de níveis de risco / recompensa. A melhor maneira de fazer isso é marcar seus níveis de risco e recompensa exatamente como descrito acima, mas em vez de realmente inserir uma ordem para seus níveis de recompensa, você deixa a negociação aberta, o que significa que você não tem uma saída definida em sua preferência. níveis de recompensa definidos. Em vez disso, uma vez que o mercado se move a seu favor, você usa seus níveis de recompensa pré-definidos para rastrear seu stop loss, deixando assim o comércio aberto e dando a si mesmo uma chance de lucros maiores, enquanto ainda trava algum lucro e risco menor.
Uma técnica comum para usar quando traçar paradas até níveis de risco / recompensa é rastrear a parada até o seu nível de entrada quando a negociação aumentar 1 ou 2 vezes seu risco. Você também pode rastrear sua parada 50% mais perto de sua entrada, uma vez que você está 1 vezes acima do risco, se você quiser deixar o comércio mais "respirando" quarto. Muitos comerciantes simplesmente manterão sua parada 1R múltipla de distância, ou seja, se você estiver 1 a 2 acima, você trilha sua parada para travar em 1 vezes o seu risco, se o mercado se mover 1 a 3 você trilha sua parada para bloquear 2 vezes o seu risco. Esta é uma técnica de trailing sólida, porque você está garantindo lucros, enquanto ao mesmo tempo deixando o comércio aberto para uma possibilidade em que ele corre mais a seu favor. Essa técnica é melhor usada em tendências fortes. Muitos operadores cometem o erro quando param de não bloquear adequadamente os lucros, não há nada pior do que permitir que uma negociação vencedora chegue ao seu ponto de entrada porque você não bloqueou 1 ou 2 vezes o seu risco.
A tabela diária do AUDUSD abaixo mostra uma configuração dentro da barra que ocorreu em meados de setembro deste ano, quando o AUDUSD estava no meio de uma tendência de alta. Neste exemplo, você poderia ter movido sua parada para o ponto de equilíbrio uma vez que estivesse com $ 108 ou 1 vezes o seu risco, uma vez que você tenha se arriscado duas vezes arriscaria ter trancado 1 vezes seu risco ou $ 108. Parece que o mercado atingiu 0,9600 ou 3R e depois recuou para 2R, no entanto, surgiu 1 pip na 3R em sua primeira tentativa, então você não teria movido sua parada até que ela tenha limpado 3R alguns dias depois. Neste ponto você teria 2R ou $ 216 bloqueados, neste ponto você poderia deixar o trade passar 3R ou mover sua parada para travar em 3R ou $ 324. Se você mudasse para 3R imediatamente, você teria parado em 3R na barra de pinos em 5 de setembro, se você não tivesse bloqueado em 3R, você poderia ter feito 4 ou 5R.
Como o risco / recompensa pode fazer de você um comerciante consistentemente rentável.
Idealmente, queremos procurar por configurações de negociação com um risco / recompensa de pelo menos 1 para 2, obtendo um risco / recompensa de 1 para 2 em cada configuração de negociação, podemos perder em mais de 50% de nossos negócios e AINDA. dinheiro. É por isso que risco / recompensa é o "graal pesado" da negociação; Se você executá-lo corretamente, você pode ganhar dinheiro consistente durante um período de tempo. No entanto, muitos traders atrapalham ou limitam seu poder se intrometendo em seus negócios uma vez que estão vivos, geralmente isso significa que eles tomam menos que um lucro de 1 para 2, e então entram em outra negociação que é de baixa probabilidade, e talvez perdem. . Uma vez que você comece este jogo de intromissão com seus negócios e interfira com o poder dos cenários de recompensa de risco, você realmente coloca limites no que você pode conseguir como um trader de forex.
Para jogar com os números, vamos discutir um cenário em que você perde 65% dos seus negócios, mas seu risco de recompensar em cada negociação é de 1 para 2. Então, de 100 negócios você perde em 65 deles e ganha em 35 deles, digamos que você arrisque US $ 100 por negociação. Isso significa que você perdeu 65 x $ 100 = $ 6500, mas desde que você fez 2 vezes o seu risco em seus vencedores você fez 35 x $ 200 = $ 7000. Então, depois de 100 trades você tem um lucro de US $ 500, isso é mesmo depois que você perdeu em 65% dos seus negócios! Este é um exemplo do poder das configurações de risco / recompensa, o truque é que leva tempo para jogar fora, a maioria dos comerciantes não tem a disciplina para executar 100 trades sem falhas com um risco / recompensa de 1 a 2 e sofrer com 65 perdas e apenas 35 vencedores.
A lição a ser aprendida com este artigo é que você pode ganhar dinheiro nos mercados forex mesmo que perca muito mais negócios do que ganha, se você entender e implementar adequadamente o risco de recompensar os cenários em cada negociação que fizer. Você deve combinar esse conhecimento de risco para recompensar com uma infinidade de autodisciplina, você deve entender que não pode vacilar ou adivinhar a si mesmo, se estiver negociando uma estratégia de negociação sólida como ação de preço combinada com conhecimento de recompensa de risco e autodisciplina, tem o potencial para ser um operador imparável. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e risco para recompensar, confira algumas das outras partes legais do meu site e meu curso de negociação de ação de preço.
Boa negociação, Nial Fuller.
EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)
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Sexta-feira 04-06-2018: configurações de comércio.
USDJPY Gráfico 1H - Abril 06 LONG = 106,5 Stop = 104,5 T1 = 108,5, T2 = 110, T3 = 112 BTCUSD Gráfico 1H - Abril 06 LONG = 6400 Stop = 5000 T1 = 9600, T2 = 12000, T3 = 15000 NZDUSD 1H Gráfico - 06 de Abril LONG = 0,722 Stop = 0,705 T1 = 0,735, T2 = 0,75, T3 = 0,78 GBPUSD 1H.
Terça-feira 04-03-2018: configurações de comércio.
USDJPY Gráfico 1H - Abril 03 LONG = 106 Stop = 104,5 T1 = 108,5, T2 = 110, T3 = 112 BTCUSD Gráfico 1H - Abril 03 LONG = 7300 Stop = 5000 T1 = 9600, T2 = 12000, T3 = 15000 NZDUSD 1H Gráfico - Abril 03 LONG = 0,722 Stop = 0,705 T1 = 0,735, T2 = 0,75, T3 = 0,78 GBPUSD 1H.
Quarta-feira, 28/03/2018: Configurações de comércio.
Gráfico AUDUSD 1H - 28 de Março SHORT = 0,77 Stop = 0,785 T1 = 0,755, T2 = 0,73, T3 = 0,71 EURUSD 1H Gráfico - 28 de Março SHORT = 1,24 Stop = 1,255 T1 = 1,23, T2 = 1,22, T3 = 1,19 GBPUSD 1H Gráfico - 28 de março SHORT = 1,416 Stop = 1,425 T1 = 1,402, T2 = 1,39, T3 = 1,38.
Segunda-feira, dia 26/03/2018 & # 8211; Configurações de comércio.
Gráfico XRPUSD 1H - Março 26 LONG = 8000 Stop = 5500 T1 = 10000, T2 = 20000, T3 = 25000 XAUUSD 1H Gráfico - Março 26 SHORT = 1348 Stop = 1360 T1 = 1315, T2 = 1300, T3 = 1270 USDJPY 1H Gráfico - 26 de março LONG = 105,2 Stop = 104,2 T1 = 106,5, T2 = 110, T3 = 112.
Sexta-feira, 23 de março e # 8211; Configurações de comércio.
Gráfico XRPUSD 1H - Março 23 LONG = 0,3 Parada = 0,2 T1 = 1,4, T2 = 1,6, T3 = 2,5 XAUUSD 1H Gráfico - Março 23 SHORT = 1344 Parada = 1360 T1 = 1315, T2 = 1300, T3 = 1270 LTCUSD 1H Gráfico - 23 de março SHORT = 156,85 Stop = 250 T1 = 100, T2 = 75, T3 = 25 GBPJPY 1H Gráfico.
Quarta-feira, 21/03/2018: Configurações de comércio.
GBPUSD 1H Gráfico - 21 de março SHORT = 1,41 Stop = 1,425 T1 = 1,39, T2 = 1,35, T3 = 1,33 XAUUSD 1H Gráfico - 21 de março LONG = 1319 Stop = 1307 T1 = 1327, T2 = 1232, T3 = 1244 BTCUSD 1 Gráfico - 21 de Março LONG = 8700 Stop = 7000 T1 = 11000, T2 = 15000, T3 = 20000.
Segunda-feira, 19-03-2018: configurações de comércio.
Gráfico GBPUSD 1H - 19 de março SHORT = 1,405 Stop = 1,425 T1 = 1,39, T2 = 1,35, T3 = 1,33 XAUUSD 1H Gráfico - 19 de março LONG = 1319 Stop = 1307 T1 = 1327, T2 = 1232, T3 = 1244 BTCUSD Gráfico 1 - 19 de março LONG = 8200 Stop = 5500 T1 = 11000, T2 = 15000, T3 = 20000.
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AVISO DE INVESTIMENTO DE ALTO RISCO:
Negociar Câmbio (Forex) e Contratos por Diferenças (CFDs) é altamente especulativo, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode sustentar a perda de algum ou todo o seu capital investido, portanto, você não deve especular com capital que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem.
Sistemas de fluxo de pedidos de relação de recompensa de risco.
Originalmente publicado em forexfactory em 23 de maio de 2011:
Eu diria que pode ser um risco negativo: taxa de recompensa.
A relação média R: R depende do negociante, é claro, e quão bem eles seguem o sistema. Além disso, a média de R: R depende de quantos negócios você quer colocar e da rapidez com que você deseja aumentar sua conta.
Eu sei do sistema de negociação que tem 80-99% winrate que tem um risco ligeiramente negativo: taxa de recompensa.
Eu também sei do sistema de negociação que tem um winrate de 80-99% usando R: R 1: 1.
Eu também sei do sistema de negociação que tem um winrate de 80-99% com uma média R: R de 2,0-3,0. Embora este não produza tantos sinais como os outros.
É claro que você poderia trocar todos os sistemas acima juntos e misturar todos os R: R juntos e ver o que você ganha. Eles são todos altamente discricionários, especialmente no começo.
Você não pode realmente fazer backtest deles. Somente o teste direto é possível.
Por que você não pode backtest eles? Porque, se fosse tão simples reunir dados de gráficos, preços e indicadores técnicos, os supercomputadores da Goldman Sachs já entenderiam e fechariam a ineficiência.
Taxa de Ganhos e Rácio de Recompensa de Risco.
Muito do seu sistema de negociação e dimensionamento de posição dependerá de qual é a sua taxa de ganho e qual é a sua taxa de recompensa por risco.
Estatísticas bem simples eh?
Steve Cohen, o bilionário gerente de hedge funds, também usa estatísticas simples. No artigo da CNBC: Como o SAC Capital funciona agora, Cohen diz:
O artigo diz então que seus negociadores são julgados com base em duas medidas básicas: seu percentual de vitórias / derrotas e seus tamanhos relativos de suas vitórias e derrotas.
Existem diferentes sistemas de fluxo de pedidos que você pode desenvolver e comercializar. Alguns deles têm uma alta taxa de vitórias de 70% + mas uma baixa taxa de risco de recompensa, com os vencedores ganhando apenas cerca de 1 a 3 vezes o que você arriscou.
Outros sistemas de fluxo de pedidos têm uma taxa de ganho baixa / média em torno de 30-60%, mas a taxa de risco de recompensa é extremamente alta, com os vencedores ganhando mais de 4 vezes o que você arriscou.
Depois, há os sistemas de negociação verdadeiramente extraordinários que têm altas taxas de winrates e altas taxas de recompensa para risco. Estes são aqueles onde você pode ir para a jugular. Soros sabia disso quando ele quebrou o Bank of England e aproveitou ao máximo o percentual de vitórias e o alto potencial de retorno.
Existem distinções importantes entre cada sistema de negociação que você precisa conhecer. Existem certos princípios de mercado que, se você tentar desafiá-los, o mercado apenas o esmagará, dando-lhe muitas perdas, grandes perdas ou extrapolando sua conta.
Alta taxa de ganho e baixa recompensa para os sistemas de risco.
Esses tipos de sistemas de negociação podem ser negociados com baixo percentual de risco ou alto percentual de risco. Uma vez que esses negócios são de alta taxa de ganho, eles podem não ocorrer com tanta freqüência. Portanto, se você optar por negociá-los apenas com baixo percentual de risco, talvez você não esteja obtendo o maior retorno possível.
Além disso, como a taxa de recompensa por risco é baixa, negociá-los com baixo percentual de risco não lhe renderá muito dinheiro.
Por exemplo, digamos que você tenha um alto índice de vitórias, um baixo índice de recompensa em relação ao risco, com uma taxa de vitória de 90% e uma taxa de recompensa de risco de 1: 1.
Se você negocia apenas um sistema desse tipo com risco de 0,50% por negociação, então você está fazendo apenas um máximo de 0,50% por negociação. Você não pode fazer mais do que isso no mercado, porque o sistema tem uma baixa relação recompensa / razão de risco. A força do sistema não está nas grandes negociações vencedoras. A força está no grande número de negociações vencedoras consecutivas. Os lucros consecutivos.
Portanto, com esse sistema, você pode tentar negociar o sistema usando um risco maior por transação que 0,50%. Por exemplo, se você negociou o mesmo sistema com 10% de risco por negociação, em vez de 0,50%, assumindo a mesma série de negociações, seu desempenho de negociação e retorno serão muito maiores.
É claro que você corre o risco de sofrer uma perda em seu primeiro negócio e cair 10%, o que não é desejável. Mas a alta taxa de vitórias do sistema deve compensar a próxima série de negociações.
Sistemas de negociação com altas taxas de ganho são desejáveis e geralmente preferíveis, devido à baixa probabilidade de sofrer perdas consecutivas na negociação.
Esses são os tipos de sistemas de negociação que geralmente são usados se você quiser aumentar rapidamente uma conta de cinco dígitos para o intervalo de seis dígitos ou um milhão de dólares. Uma vez que você entra na faixa de milhões de dólares, restrições de liquidez e proteção do seu capital se tornam mais importantes e você diminui seu risco por negociação.
Quando você tiver levado uma conta de cinco dígitos para um milhão, você não quer arriscar muito por negociação. Você não quer apostar seu estilo de vida.
O único objetivo de usar a alta alavancagem e o alto risco por negociação é elevar sua conta a um nível suficientemente alto, de modo que você possa reduzir seu risco por negociação e ainda assim obter significativas somas de dinheiro.
Baixa / média taxa de vitória, alta recompensa a taxa de risco.
Esses são os tipos de sistemas de negociação que a maioria dos traders está tentando desenvolver. Seu típico indicador técnico ou comerciante de padrão gráfico está tentando desenvolver um sistema com cerca de 30-60% de taxa de vitória, mas com os vencedores sendo muito grandes para compensar os negócios perdidos.
Não há nada de errado com esses tipos de sistemas. Eu negocio esses sistemas também.
Como sua taxa de ganho é menor, sua probabilidade de ter negociações perdedoras consecutivas é muito maior. Como sua probabilidade de sofrer muitos negócios perdidos em uma fila é maior, você precisa usar baixo risco por negociação.
Tentar negociar esses sistemas usando alto risco por comércio acabará sendo um desastre. Você pode pegar um bom vencedor, mas a volatilidade será de levantar o cabelo.
Vamos dizer que você tem um sistema com 30% de ganho, e seus vencedores são seis vezes o que você arriscou.
Se você decidir negociar usando 10% de risco por negociação, então você pode ter sorte e pegar um vencedor em sua primeira negociação. Se você fizer sua conta é até 60%. Se, por outro lado, você receber uma série de perdedores consecutivos, sua conta começará a perder 10% de cada negociação. E como você só tem uma taxa de vitória de 30%, você pode sofrer 3, 4, 5 ou 6 negociações perdedoras consecutivas. Se essa série de perdedores acontecer antes de seu primeiro vencedor, você poderá ter perdido 50% da sua conta antes de ver seu primeiro vencedor.
É por isso que esses sistemas são projetados apenas para serem negociados usando baixo risco por negociação. Você só pode desbloquear o verdadeiro potencial desses sistemas se você usar um baixo risco por negociação.
Sistemas de baixa taxa de ganho requerem baixo risco por quantia comercial. Essa é a regra fundamental.
Sistemas de alta taxa de ganho não precisam exigir alto risco por valor de troca. Você pode facilmente negociar um sistema de alta taxa de ganho usando baixo risco por negociação e ainda obter números respeitáveis. No entanto, se você quiser desbloquear o verdadeiro potencial de um sistema de alta taxa de ganho, então você tem que definir um pote de capital ao lado e negociar o sistema usando alto risco por negociação.
Sistemas de alta taxa de ganho exigem alto risco por quantia de negociação se você quiser liberar todo o seu potencial.
Alta taxa de vitórias, alta recompensa para taxas de risco.
Esses tipos de sistemas de negociação são alguns dos mais legais por aí. Estes são os tipos de negócios que você sonha em sua carreira. Estes são os momentos em que você pode ir para a jugular sobre eles.
Estes são os tipos de sistemas de negociação em que você pode ter uma taxa de vitória de mais de 70%, e ainda assim ter uma taxa extraordinariamente alta de recompensa para risco, com o retorno potencial sendo mais de cinco vezes o que você arriscou.
Esses são os tipos de negociações em que você pode fazer 50%, 100% ou 200% em uma única negociação.
Esses tipos de sistemas de negociação são muito raros e não disparam um sinal com frequência. Mas quando isso acontecer, você deve tirar o máximo proveito deles.
Esses tipos de sistemas de negociação não precisam ser negociados com alto risco por negociação. Você pode negociar bem com baixo risco por negociação.
No entanto, se você quiser obter todo o potencial desses negócios, precisará usar alto risco por negociação.
Eu tenho sistemas de negociação para todos os itens acima. Eles são todos altamente discricionários, mas ainda assim são sistemas.
Você precisa perceber a frequência dos trades esperados.
O sistema de negociação que dispara mais sinais é o: Low Win Rate, High Reward to Risk System.
O sistema de negociação que aciona uma quantidade média de sinais é o: High Winrate, Low Reward to Risk System.
O sistema de negociação que dispara a menor quantidade de sinais é: High Winrate, High Reward to Risk System.
Faz sentido certo? O sistema que dispara mais sinais é aquele com o menor potencial de lucro. O sistema que dispara a quantidade média de sinais é o sistema de negociação mais lucrativo. E finalmente o sistema que aciona a menor quantidade de sinais é o mais lucrativo.
Eu negocio os sistemas de baixa winrate, alta recompensa e risco, e eles me mantêm ocupada e ocupada enquanto aguardo a chance de ir para a jugular nos comercios de alta taxa de winrate. Essa é a minha filosofia de negociação.
Quais sistemas são negociados por muitos grandes fundos de hedge? Muitos dos fundos de hedge negociam usando a baixa taxa de ganho, altos sistemas de taxa de recompensa para risco. Parte da razão é que eles não sabem capturar os melhores negócios. Mas a razão maior é que eles estão negociando com posições muito maiores na ordem de centenas de milhões e bilhões de dólares, assim o tipo de sistema de negociação que pode acomodar tais restrições de liquidez e ainda gerar uma quantidade decente de sinais é a baixa taxa de ganho. , sistema de recompensa de alto risco.
Observe também que, se você tentar negociar qualquer um dos sistemas acima com uma grande quantidade de capital, provavelmente você quer destruir a lucratividade do sistema porque o mercado não pode lidar com isso. Ou o que acontecerá é que você reduzirá a frequência de negociações dentro desse sistema apenas àquelas que podem lidar com a grande quantidade de capital.
Por exemplo, se você tem um sistema de negociação que tem uma taxa de vitória de 80%, e os vencedores são três vezes o que você arriscou. Gera 25 sinais por ano. Ele gera 25 sinais por ano se você estiver tentando negociá-lo com uma quantia pequena / moderada de capital, digamos US $ 1 milhão.
No momento em que você decidiu negociar esse sistema com uma grande quantidade de capital, digamos US $ 1 bilhão. Ou você destruirá o sistema. Ou, o que é mais provável é o número de sinais gerados por ano. Então, se você tivesse 25 sinais por ano, negociando o sistema com $ 1 milhão em capital. Se você negociar o sistema com US $ 1 bilhão em capital, levando em consideração as novas restrições de liquidez e o impacto de pedidos maiores, você poderá receber apenas 10 sinais de negociação por ano.
Como eu sei dessas coisas?
Note que eu não mencionei nada sobre a baixa taxa de vitórias, o baixo sistema de taxa de recompensa para risco, nem nada sobre a alta taxa de vitórias, com uma taxa de recompensa para risco abaixo de 1: 1. Eu não mencionei porque esses sistemas não valem a pena.
Não há razão para negociar um sistema que tenha uma taxa de vitória de 80% e uma taxa de Recompensa para Risco de 0,50.
Não há razão para negociar um sistema com uma taxa de vitória de 30%, onde seus ganhos são apenas duas vezes suas perdas.
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